Клайв Грейнджер - Clive Granger

Сэр Клайв Грейнджер
Клайв Грейнджер в 2008 году
Родившийся	(1934-09-04)4 сентября 1934 г. Суонси, Уэльс, Великобритания
Умер	27 мая 2009 года(2009-05-27) (74 года) Сан Диего, Калифорния, НАС.
Национальность	объединенное Королевство
Учреждение	Университет Эразма в Роттердаме Калифорнийский университет в Сан-Диего Ноттингемский университет
Поле	Финансовая экономика Эконометрика
Альма-матер	Ноттингемский университет
Докторская советник	Гарри Питт
Докторская студенты	Марк Уотсон Тим Боллерслев
Влияния	Дэвид Хендри Норберт Винер Джон Денис Сарган Алок Бхаргава
Взносы	Коинтеграция Причинность Грейнджера Авторегрессионное дробно-интегрированное скользящее среднее
Награды	Нобелевская мемориальная премия по экономическим наукам (2003)
Информация в ИДЕИ / RePEc

Сэр Клайв Уильям Джон Грейнджер (/ˈɡрeɪпdʒər/; 4 сентября 1934 - 27 мая 2009) был британцем эконометрист известен своим вкладом в нелинейные временные ряды.^[1] Он преподавал в Британии, в Ноттингемский университет и в Соединенных Штатах на Калифорнийский университет в Сан-Диего. Во время учебы в университете он был членом Claymore. Грейнджер была награждена Нобелевская мемориальная премия по экономическим наукам в 2003 году в знак признания вклада, который он и его соратник, Роберт Ф. Энгл, внесенных в анализ данных временных рядов. Эта работа коренным образом изменила подход экономистов к анализу финансовых и макроэкономических данных.^[2]

биография

Ранние годы

Клайв Грейнджер родился в 1934 г. Суонси, юг Уэльс, объединенное Королевство, Эдварду Джону Грейнджер и Эвелин Грейнджер.^[3] В следующем году его родители переехали в Линкольн.

В течение Вторая Мировая Война Грейнджер и его мать переехали в Кембридж потому что Эдвард присоединился к Королевским военно-воздушным силам и отправился в Северную Африку. Здесь они остались сначала с матерью Эвелин, затем с родителями Эдварда, пока Клайв пошел в школу. Позже Клайв вспоминал, как учитель начальной школы говорил своей матери, что «[Клайв] никогда не добьется успеха».^[4]

Клайв пошел в среднюю школу в Кембридже, но продолжил обучение. Ноттингем, куда его семья переехала после войны. Здесь два учителя поощряли интерес Грейнджер к физике и прикладной математике.^[5] Он ожидал, что после окончания школы в 16 лет поступит на работу, и увидел себя работающим в банке или страховой компании. Однако положительное социальное влияние со стороны сверстников и поддержка отца побудили его поступить в шестиклассник в течение двух лет в качестве подготовки к университетскому образованию.^[4]

Грейнджер поступила на факультет экономики и математики в Ноттингемский университет но перешел на полную математику на втором курсе. После получения степени бакалавра в 1955 году он остался в Ноттингемском университете для получения докторской степени по статистике под руководством Гарри Питт.^[4]

В 1956 году, когда Грейнджер был всего 21 год, он был назначен младшим преподавателем статистики в университете. Его интерес к прикладной статистике и экономике привел его к выбору анализ временных рядов в качестве темы его докторской диссертации, области, в которой, по его мнению, в то время было сделано относительно мало работы.^[3] В 1959 году Грейнджер защитил докторскую диссертацию на тему «Тестирование на Нестационарность ".

Академическая жизнь

Следующий учебный год, 1959–60, Грейнджер провел в Университет Принстона под Harkness Fellowship Фонда Содружества. Он был приглашен в Принстон Оскар Моргенштерн принять участие в его исследовательском проекте по эконометрике. Здесь Грейнджер и Мичио Хатанака в качестве помощников Джон Тьюки по проекту с использованием Анализ Фурье по экономическим данным.

В 1964 году Грейнджер и Хатанака опубликовали результаты своих исследований в книге о Спектральный анализ экономических временных рядов (Тьюки призвал их написать это самим, поскольку он не собирался публиковать результаты исследования.)^[3] В 1963 году Грейнджер также написал статью «Типичная спектральная форма экономической переменной», которая появилась в Econometrica в 1966 году. И книга, и статья оказали влияние на принятие новых методов.

Грейнджер также стал профессором Ноттингемский университет.

В статье 1969 г. Econometrica, Грейнджер также представил свою концепцию Причинность Грейнджера.

После прочтения предпечатной копии книги временных рядов Джордж Бокс и Гвилим Дженкинс в 1968 г.,^[6] Грейнджер заинтересовалась прогнозированием. В течение следующих нескольких лет он работал над этой темой со своим докторантом, Пол Ньюболд; и они написали книгу, которая стала стандартным справочником по прогнозированию временных рядов (опубликована в 1977 году). Используя моделирование, Грейнджер и Ньюболд также написали знаменитую статью 1974 г. ложная регрессия что привело к переоценке предыдущей эмпирической работы по экономике и эконометрической методологии.^[7]

Грейнджер проработала 22 года в Ноттингемском университете. В 2005 году здание, в котором размещаются экономико-географический факультет, было переименовано в Здание сэра Клайва Грейнджера в честь присуждения ему Нобелевской премии.

В 1974 году Грейнджер переехала в Калифорнийский университет в Сан-Диего. В 1975 г. участвовал в Бюро переписи населения США комитет под председательством Арнольд Зеллнер, на сезонная корректировка. В UCSD Грейнджер продолжил свои исследования временных рядов, тесно сотрудничая с одним из лауреатов Нобелевской премии. Роберт Энгл (кого он помог привести в UCSD), Розелин Джойе (на дробное интегрирование ), Тимо Терясвирта (на нелинейный временной ряд ) и другие. Работая с Робертом Энглом, он разработал концепцию коинтеграция, представленный в совместной статье 1987 г. Econometrica;^[8] за что в 2003 году был удостоен Нобелевской премии.

Грейнджер также руководил многими аспирантами, в том числе Марк Уотсон (советник с Робертом Энглом).^[9]

В последующие годы Грейнджер также использовал методы временных рядов для анализа данных за пределами экономики. Он работал над проектом по прогнозированию вырубки лесов в Тропический лес Амазонки.^[10] В 2003 году Грейнджер ушел из UCSD в качестве Заслуженный профессор в отставке. Он был приглашенным видным ученым Мельбурнский университет и Кентерберийский университет. Он был сторонником Кампания за создание Парламентской ассамблеи Организации Объединенных Наций, организация, которая выступает за демократическую реформу Организации Объединенных Наций.^[11]

Грейнджер был женат на Патриции (леди Грейнджер) с 1960 года до своей смерти. У него остались сын Марк Уильям Джон и дочь Клэр Аманда Джейн.^[3]

Грейнджер умерла 27 мая 2009 г. в больнице Скриппс Мемориал в г. Ла-Хойя, Калифорния.^[12]

Почести и награды

В 2003 году Грейнджер и его сотрудник Роберт Энгл были совместно награждены премией Нобелевская мемориальная премия по экономическим наукам. Он был сделан Рыцарь-холостяк в новогодних наградах 2005 года.^[13]

Грейнджер был членом Эконометрическое общество с 1972 г. и член-корреспондент Британская Академия с 2002 г. В 2004 г. был признан одним из 100 валлийских героев.

Смотрите также

• Метод Габора – Грейнджера
• Причинность Грейнджера

Публикации

• Грейнджер, К. У. Дж. (1966). «Типичная спектральная форма экономической переменной». Econometrica. 34 (1): 150–161. Дои:10.2307/1909859. JSTOR  1909859.
• Грейнджер, К. У. Дж. (1969). «Исследование причинно-следственных связей с помощью эконометрических моделей и кросс-спектральных методов». Econometrica. 37 (3): 424–438. Дои:10.2307/1912791. JSTOR  1912791.
• Granger, C. W. J .; Бейтс, Дж. (1969). «Комбинация прогнозов». Журнал Общества оперативных исследований. 20 (4): 451–468. Дои:10.1057 / jors.1969.103.
• Granger, C. W. J .; Хатанака, М. (1964). Спектральный анализ экономических временных рядов. Принстон, штат Нью-Джерси: Princeton University Press. ISBN  978-0-691-04177-3.
• Моргенштерн, Оскар; Грейнджер, Клайв В. Дж. (1970). Предсказуемость цен на фондовом рынке. Лексингтон, Массачусетс: Lexington Books (D. C. Heath and Company). С. xxiii + 303.
• Granger, C. W. J .; Joyeux, R. (1980). «Введение в модели временных рядов с длинной памятью и дробное разложение». Журнал анализа временных рядов. 1: 15–30. Дои:10.1111 / j.1467-9892.1980.tb00297.x.
• Granger, C. W. J .; Ньюболд П. (1974). «Ложные регрессии в эконометрике». Журнал эконометрики. 2 (2): 111–120. CiteSeerX  10.1.1.353.2946. Дои:10.1016/0304-4076(74)90034-7.
• Granger, C. W. J .; Ньюболд П. (1977). Прогнозирование экономических временных рядов. Академическая пресса.
• Энгл, Роберт Ф.; Грейнджер, К. В. Дж. (1987). «Совместная интеграция и исправление ошибок: представление, оценка и тестирование» (PDF). Econometrica. 55 (2): 251–276. Дои:10.2307/1913236. JSTOR  1913236.

Рекомендации

внешняя ссылка

• Страница победителя на официальном Нобелевский фонд интернет сайт
• Клайв У. Дж. Грейнджер на Nobelprize.org
• Больше математики полезно для экономики - лауреат Нобелевской премии
• Сэр Клайв Грейнджер - Некролог Daily Telegraph
• "Клайв В. Дж. Грейнджер (1934–)". Краткая энциклопедия экономики. Библиотека экономики и свободы (2-е изд.). Фонд Свободы. 2008.